Books

Oertmann, Peter, 1996, Global Risk Premia on International Investments, Gabler.

Zimmermann, Heinz, Wolfgang Drobetz und Peter Oertmann, 2003, Global Asset Allocation: New Methods and Applications, John Wiley & Sons.

Scientific articles and book contributions

Oertmann, Peter, 1994, Firm-Size-Effekt am deutschen Aktienmarkt, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Vol. 46.

Oertmann, Peter, 1994, Size und Performance von deutschen Aktien, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 8.

Oertmann, Peter, 1995, Bestimmt die Wall Street das weltweite Börsengeschehen?, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 9.

Oertmann, Peter, 1996, Über die psychologische Wirkung eines Indexstandes, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 10.

Oertmann, Peter und Heinz Zimmermann, 1996, U.S. Mutual Fund Characteristics Across the Investment Spectrum, The Journal of Investing, Vol. 5.

Grünbichler, Andreas und Peter Oertmann, 1996, Corporate Governance – Schweizer Erfahrungen, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZFB), Sonderausgabe Governance Structures.

Oertmann, Peter, 1996, Lassen sich Aktienkurse prognostizieren?, in Gehrig, Bruno und Heinz Zimmermann (Hrsg.), Fit for Finance, Verlag NZZ.

Oertmann, Peter, 1996, Capital Asset Pricing Model, in Gehrig, Bruno und Heinz Zimmermann (Hrsg.), Fit for Finance, Verlag NZZ.

Oertmann, Peter, 1996, Investment Style, in Gehrig, Bruno und Heinz Zimmermann (Hrsg.), Fit for Finance, Verlag NZZ.

Oertmann, Peter und Heinz Zimmermann, 1996, Über die Kapitalkosten von Grossbanken bei integrierten Kapitalmärkten, in Geiger et al. (Hrsg.): Schweizerisches Bankwesen im Umbruch, Verlag Paul Haupt.

Oertmann, Peter und Heinz Zimmermann, 1997, Das Zinsänderungsrisiko bestimmt die Kapitalkosten, Schweizer Bank, 2.

Oertmann, Peter und Heinz Zimmermann, 1997, Wieviel Noise erträgt ein Prognosemodell für die taktische Asset Allokation?, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 11.

Oertmann, Peter und Heinz Zimmermann, 1997, Bestimmungsfaktoren der Aktienmarktentwicklung: Eine empirische Analyse für den Schweizer Aktienmarkt, in Schmid, Christian und Burkhard Varnholt (Hrsg.), Finanzplatz Schweiz, Verlag NZZ.

Oertmann, Peter und Heinz Zimmermann, 1998, Neue Strategien zur Diversifikation, Schweizer Bank, 3.

Oertmann, Peter und Heinz Zimmermann, 1998, Global Economic Risk Profile, Schweizer Bank, 4.

Oertmann, Peter, 1998, Ein konditioniertes Multifaktorenmodell für das Management internationaler Aktienanlagen, in Kleeberg, Jochen und Heinz Rehkugler (Hrsg.), Handbuch Portfoliomanagement, Uhlenbruch Verlag.

Oertmann, Peter und Heinz Zimmermann, 1998, Risk and Return: Vom CAPM zur modernen Asset Pricing Theory, in Brunetti et al.: Economics Today, Verlag NZZ.

Oertmann, Peter, 2000, Why do value stocks earn higher returns than growth stocks, and vice versa?, Financial Markets and Portfolio Management, August.

Oertmann, Peter, Christel Rendu und Heinz Zimmermann, 2000, Interest rate risk of European financial corporations, European Financial Management, Dezember.

Drobetz, Wolfgang und Peter Oertmann, 2002, Taktische Asset Allocation auf der Basis konditionierter Renditeerwartungen, in Kleeberg, Jochen und Heinz Rehkugler (Hrsg.), Handbuch Portfoliomanagement, Uhlenbruch Verlag.

Mettler, Ueli und Peter Oertmann, 2003, Zyklische und antizyklische Handelsstrategien am Schweizer Aktienmarkt: Marktineffizienzen oder ökonomisch fundierte Gewinnpotenziale, in Leser, Hartmut und Markus Rudolf (Hrsg.), Handbuch Institutionelles Asset Management, Gabler Verlag.

Oertmann, Peter, 2003, Absolute Returns mit taktischer Asset Allokation, Absolut Report.

Oertmann, Peter und Greg Sohn, 2005, Der Einfluss von Hedge Funds auf das Risiko globaler Portfolios, in Kleeberg Jochen (Hrsg.), Handbuch Hedge Funds, Uhlenbruch Verlag.

Oertmann, Peter und Greg Sohn, 2005, Risiken von Hedge Funds aus der Perspektive eines global diversifizierten Investors, Absolut Report.

Oertmann, Peter, 2006, The Effect of Hedge Funds on the Risk Profile of Global Portfolios, in Gregoriou, G. und Dieter Kaiser (Hrsg.), Hedge Funds and Managed Futures, A Handbook for Institutional Investors, Riskbooks.

Markert, Viola und Peter Oertmann, 2006, Konditionierte Anlagestrategien in Rohstoff-Futures, Absolut Report.

Oertmann, Peter und Daniel Seiler, 2010, Neue Möglichkeiten für eine dynamische Asset Allocation, Absolut Report.

Oertmann, Peter, Daniel Seiler und Franziska Kirner, 2011, 1/N für die Asset Allocation, Absolut Report.

Oertmann, Peter, 2018, Faktorbasierte Aktienstrategien im Konjunkturzyklus, Absolut Report.

Newspaper articles, comments and whitepapers

Grünbichler, Andreas und Peter Oertmann, 1996, Die optimale Grösse des Verwaltungsrats: Wie bewertet die Börse die Ausgestaltung des Führungsorgans?, Neue Zürcher Zeitung, Fokus der Wirtschaft, 8-9. Juni.

Oertmann, Peter, 1996, Wenn Wall Street hustet …- Die Preisvolatilität von US-Aktien als globales Risiko, Neue Zürcher Zeitung, Börsen und Märkte, 23. Juli.

Oertmann, Peter, 1997, Das Märchen der psychologischen Index-Barrieren, Finanzmarkt Schweiz, 8. Januar.

Oertmann, Peter, 1997, Zusammenwachsen der Märkte fordert internationales Asset Management heraus, Finanzmarkt Schweiz, 10. März.

Oertmann, Peter und Heinz Zimmermann, 1997, Die Finanzmärkte tanzen zunehmend im Gleichschritt, Finanz und Wirtschaft, Podium, 12. November.

Oertmann, Peter, 1997, Kein Schutz, wenn er am nötigsten wäre …, Finanz und Wirtschaft, Interview, 12. November.

Oertmann, Peter, 1998, Über die Konditionierung auf das Klima …, Insider, Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen, 1.

Oertmann, Peter, 1998, Statistische Methoden für die taktische Asset Allocation: Neue Modelle, Finanz und Wirtschaft, 26. August.

Oertmann, Peter, 1998, Neuer starker Trend zum aktiven Management …, Finanz und Wirtschaft, Interview, 26. August.

Oertmann, Peter, 1998, Die Risikoprämie als Teil der Renditeerwartung: Variierende Preise für die gehandelten Risiken, Neue Zürcher Zeitung, Börsen und Märkte, 22. Oktober.

Oertmann, Peter, 2000, Nicht eine Frage des Stils, sondern des Timings: Mit Value- und Growth-Zyklen richtig umgehen, Neue Zürcher Zeitung, Börsen und Märkte, 7. August.

Oertmann, Peter und Heinz Zimmermann, 2002, Vernachlässigte Kreditrisikoprämien, Neue Zürcher Zeitung, Börsen und Märkte, 20. August.

Oertmann, Peter, 2003, Gehandelte Erwartungen, Hedge Funds Magazin, Interview, Nr. 3.

Oertmann, Peter et al., 2004, Absolute Return statt Benchmark-Strategien, Börsen-Zeitung Nr. 45, 5. März.

Oertmann, Peter, 2006, Alpha verkauft sich, Private Wealth, Interview, April.

Oertmann, Peter, 2007, Wie Informationen mehr Rendite bringen, Euro am Sonntag, 14. Oktober.

Oertmann, Peter, 2009, Beta effektiver nutzen, Absolut Report.

Oertmann, Peter, 2009, Standpunkte: Welche Strategie trifft die besseren Anlageentscheidungen?, spn, Juni/Juli.

Oertmann, Peter, 2013, Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Beta, Absolut Report.

Oertmann, Peter, 2017, Factor Investing: Alter Wein, aber ein tolles Cuveé, Absolut Report.

Oertmann, Peter, 2018, How to understand and harvest risk premia in capital markets, Vontobel Asset Management, Februar.

Oertmann, Peter, 2018, Factorbased equity strategies in the business cycle – some basic analyses, Vontobel Asset Management, November.